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期權的啟示

mike9933

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16^# 大中小發表於 2008-12-16 23:46 只看該作者

回復 15# kkay 的帖子

kkay:

你很用功啊...都有去認真分析

不過做莊不會這麼容易計出一條算式來做市的

(43765-16123)*50+(37979-3055)*50=3128300. 你這條算式還很多地方未知

每個位的合約價錢唔同的...不可以用16000 put 價錢和 14000put 價錢去做一同價

以今日收市15130點作標準...16000put 的價錢應該貴過14000put的價錢
16000put 價錢最後成交價1,369*$50=$68450 , 即係你今日開一張16000put 的價錢需要這麼多錢去做按金俾莊...1369 價錢是由莊家厘定的,亦是今日唯一一張可以做到的...可以在港交所看到的
14000put 價錢最後成交價 380*$50=19000 今日用$19000 去做14000put 俾按金莊家

兩者相差咁多...你應該知道為何?
假設到月尾結算在15130點....16000put 同 14000put 那隻賺錢那隻蝕錢?
同埋按金有何意義?

kkay or 其他師兄, 有興趣的話...試試解答以上問題?

[ 本帖最後由 mike9933 於 2008-12-16 23:47 編輯 ]

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kkay

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17^# 大中小發表於 2008-12-17 22:22 只看該作者

多謝mike兄的指教

.

e-得閑等我做下功課先

:
以今日期指收市15506計,
16000put 960 * 50=48000. 比上日蝕 -364*50=-18200. -27%
14000put 220 * 50=11000. 比上日蝕-163*50=-8150. -45%
好似按金小, 盈虧大d啵. 甘莊家定價外call or put, 會平d. 好似輪甘麼?

今日未平倉前10大:
c 16400  5509
c 16000  5463
c 14800  3943
p 12000  3932
p 15000  3794
c 15000  3666
p 14000  3544
p 13000  3465
p 13600  2958
c 15800  2512
傱倉位睇, 聽日應係14800~15400. 唔知啱唔啱?

請指點

.

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mike9933

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18^# 大中小發表於 2008-12-17 23:58 只看該作者

回復 17# kkay 的帖子

kkay...還是認真做功課

但未平倉合約那到就要改進:

因為收市後還有場外交易的...(好似做到晚上10點), 場外交易, 會在第二朝10:00 前, 港交所會反映出來...所以你見收市的還未準確...最準確的未平倉合約應在早上10:00

另外, 從倉位估hsi 底部頂部...要係早上做左一份update倉位資料...然後睇開市時幾點

打個例子: hsi 明天高開15800的話.... 你最好睇正負600點的期權call put
即15800如升範圍 16000,16200,16400,16600 call put倉位
如跌範圍 15600,15400,15200,15000 call put 倉位
再保守的話升睇埋17000, 跌就睇埋14400...以防這些倉位變動, 可能會直升or直插...
咁去估計即市的頂部和底部...

估計頂部睇16000 call put 倉...如兩者差唔多...這不是阻力位....再睇16200, 如兩者都差不多
再睇16400... 16400 call 多過put 就應該係上升的阻力位...莊家不會讓hsi 升破這位...那你可以估計這是頂部...

掉轉講跌亦是去睇...不過底部就睇 put 多call...咁樣莊家亦不會讓hsi跌破這位...

另外...倉位即市都有變動的...都要留意...如果發現某個倉位出現重大變動or 成交多左...就要留神...隨時夾上or夾落

期權亦是一種參考...最好配合多些資料...才去做決定買賣...咁樣對自己最有利的

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wan

~~~~爽呀~~~~~升呀~~~

版主

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19^# 大中小發表於 2008-12-18 08:16 只看該作者

JAN-09 11000 P 194 222 194 185 -60 80 2264 2657 +2251
１１０Ｐ～２６５７張　（＋２２５１）
下月多左貢多

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mike9933

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20^# 大中小發表於 2008-12-18 10:10 只看該作者

回復 19# wan 的帖子

所以一月都未必跌到好低@@

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mike9933

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21^# 大中小發表於 2008-12-18 10:12 只看該作者

kkay....

我試下估今日18-12-08 走上下限即市15000-15600

如跌穿15000 望14400

近15600 put 佢

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wan

~~~~爽呀~~~~~升呀~~~

版主

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22^# 大中小發表於 2008-12-18 13:23 只看該作者

引用:

原帖由 mike9933 於 2008-12-18 10:12 發表
kkay....

我試下估今日18-12-08 走上下限即市15000-15600

如跌穿15000 望14400

近15600 put 佢

岩岩先睇到過post...

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mike9933

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23^# 大中小發表於 2008-12-19 10:06 只看該作者

19-12-2008 10:10am
今天開市大約在 150xx
又用期權估頂底部 14400-15400 今天

底部和昨天一樣.....頂部由於152,154,156,158 call 都有增加...特別158 增加左569張未平倉

所以短期頂位應該156-158

今天見跌破15000買熊到14400-14500 左右反手牛@@

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mike9933

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24^# 大中小發表於 2008-12-19 10:25 只看該作者

合約買入價賣出價最後成交價最高最低成交量上日結算價變動上日未平倉合約
C Dec-08 - 16400 124 136 125 125 75 36             190       -65       6,128
C Dec-08 - 16000 212 225 215 215 180 15 315                   -100       4,602
C Dec-08 - 14800 730 789 662 722 599 19 930                   -268    3,929
C Dec-08 - 15000 618 641 600 600 516 45 823                      -223    3,624
C Dec-08 - 15800 271 283 270 270 240 4 385                      -115    3,216
C Dec-08 - 15600 341 358 246 260 246 5 475                         -229    2,996
C Dec-08 - 15400 423 440 444 444 334 29 555                      -111    2,891
C Dec-08 - 14000 1,294 1,360 1,303 1,303 1,171 15 1,565    -262    2,752
C Dec-08 - 14600 846 919 726 915 726 11 1,081                   -355    2,417

call 開始平倉....即市的話密切留意

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貝多芬

日久見人参~

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25^# 大中小發表於 2008-12-19 15:42 只看該作者

thx! mike

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carman

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26^# 大中小發表於 2008-12-21 18:02 只看該作者

回復 24# mike9933 的帖子

thanks~

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kkay

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27^# 大中小發表於 2008-12-21 22:07 只看該作者

回復 18# mike9933 的帖子

多謝! mike的無私指教.

今日得閑又來做下功課:

21日未平倉對比:
合約                call                put          差異
14000          2752             3534          -782
14200             849                585          +264
14400          2596             2596       +1560
14600          2417             1704          +713
14800          3929             1735          +2194
15000          3624             3807          -183
15200          1747             1321          +426
15400          2891             895             +1996
15600          2996             430             +2566
15800          3216             2273             +943
16000          4602                   -                +4602
16400          6120                   -                +6120

(上星期五期指14995收市計.)
上數據可見:
call/ put 差比 (由多至少)
16400, 16000,15600, 14800,15400,14400.
由此可估計,
下星期一期指可能14800~15400.或14400~15600.
估計哩個月年結很難見16000以上.
唔知啱唔啱呢?

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mike9933

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28^# 大中小發表於 2008-12-22 09:43 只看該作者

回復 27# kkay 的帖子

kkay...你己開始懂得去看去分析...和我的分析差不多....

不過有一點要注意...到月尾期指結算會影響大...到時期指變動頻繁...期權可能已轉戰下月倉...

期權月尾轉變...大多已成定局...只可睇即日...而且月尾即日市要睇得更加闊...大戶隨時用期指夾上夾落波幅出乎意料之外...格外小心@@

這是一個危...亦是一個機....看得清大勢....將會是賺錢的機會....

記住玩牛熊嚴守止蝕....

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mike9933

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29^# 大中小發表於 2008-12-22 11:37 只看該作者

回復 27# kkay 的帖子

你的分析...在上半場...也在你預計之內呢...

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DMC

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30^# 大中小發表於 2008-12-22 11:58 只看該作者

謝謝分享!

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